ghid

Care este strategia Fibonacci?

Secvența Fibonacci este o succesiune de numere în care, după 0 și 1, fiecare număr din serie se obține prin adăugarea celor două anterioare. În acest fel, secvența ar fi:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1.597 ....

De exemplu, numărul 21 este rezultatul adunării 8 plus 13, numărul 34 este rezultatul adunării 13 plus 21 ... și această secvență poate fi extinsă la infinit. Numele acestei serii se datorează matematicianului italian Leonardo Pisano, născut la Pisa în 1170 și a cărui poreclă era exact Fibonacci. Acest matematician a fost primul care a făcut cunoscută această serie de numere în Europa.

Secvența Fibonacci are câteva caracteristici unice:

  • Fiecare număr din serie este de aproximativ 61,8% din următoarele: 21/34 = 61,8%; 34/55 = 61,8%; 55/89 = 61,8%
  • Fiecare număr din serie este de aproximativ 38,2% din numărul după următorul: 21/55 = 38,2%; 34/89 = 38,2%; 89/233 = 38,2%
  • Fiecare număr din serie este de aproximativ 23,6% din al doilea număr după următorul: 21/89 = 23,6%; 89/377 = 23,6%; 377/1597 = 23,6%

Aceasta este, prin urmare, originea procentelor care sunt utilizate în teoria Fibonacci aplicată tranzacționării care este dezvoltată în punctul următor.

Teoria Fibonacci aplicată tranzacționării.

La cele 3 procente indicate în punctul anterior, când teoria Fibonacci este utilizată în tranzacționarea valorilor mobiliare, se adaugă 50% pentru relevanța sa statistică și 76,4%, rezultatul scăderii raportului 23 de la 100%, 6%.

În acest fel, cadrul de analiză Fibonacci este completat pentru aplicarea sa în tranzacționarea online:

23,6%; 38,2%; cincizeci%; 61,8%; 76,4%

Aceste procente sunt adesea numite retrageri Fibonacci în tranzacționare.

Cum sunt utilizate aceste procente în tehnicile de analiză a tranzacționării?

Teoria Fibonacci aplicată tranzacționării se bazează pe faptul că este dovedit că, odată ce a început o corecție într-o tendință consolidată, atunci când respectiva corecție implică un procent de variație egal cu unul dintre retracerile Fibonacci, în mod normal 38,2%, 50% sau 61,8%, există de obicei o schimbare a mentalității pieței care determină o revenire la tendința primară și, în consecință, abandonarea mișcării de corecție.

Retracționările Fibonacci sunt, prin urmare, utilizate pentru a încerca să identifice suportul atunci când tendința primară este alcista sau rezistența atunci când tendința primară este bearish.

De obicei, această tehnică este utilizată în combinație cu alte tehnici de analiză a pieței pentru a confirma formarea acestor niveluri de rezistență sau suport psihologic.

Retrageri Fibonacci într-o tendință ascendentă

Modul de utilizare a retracerilor Fibonacci este relativ simplu. În primul rând, este necesar să se identifice extremele tendinței primare pe care a început corecția. Așa cum sa indicat la punctul anterior, pentru ca acest instrument de analiză să fie eficient, tendința primară trebuie consolidată. În cazul în care această tendință înainte de retragere a fost optimistă, vor fi identificate următoarele:

  • Preț scăzut în perioada precedentă (1)
  • Preț maxim în tendința anterioară (2)

Odată ce aceste prețuri au fost identificate, se calculează valoarea diferenței dintre ele. Cunoscând această valoare, prețurile țintă asociate fiecărei retrageri Fibonacci sunt obținute conform acestei formule:

Inversare (23,6%) = Citat (2) - (23,6% x (Citat (2) - Citat (1)))

Un exemplu de aplicare a inversărilor este prezentat în graficul următor, care reprezintă prețul zilnic al NASDAQ 100.

După cum puteți vedea, tendința principală este urcarea. Pentru a calcula retragerile Fibonacci, se ia în considerare cursa ascendentă pe care indicele a înregistrat-o între lunile aprilie și mai. In aceasta sectiune:

  • Prețul minim a fost de 5340,9.
  • Prețul maxim a fost de 5726,6.

Diferența numerică dintre cele două ghilimele este 385,7. Cu această valoare se calculează retracerile Fibonacci. De exemplu, pentru retragerea corespunzătoare a 38,2%, calculul ar fi:

Recul (38,2%) = 5726,6 - (38,2% x (385,7)) = 5579,3

În exemplul prezentat, această retragere a acționat în mod clar ca suport. Când prețul a atins acest nivel, corectarea a fost oprită și indicele a revenit la tendința sa ascendentă primară.

Studiind mișcarea ulterioară a indicelui, în special revenirea în iulie, puteți vedea cum, odată ce acționează o retragere Fibonacci, prețul asociat cu retragerea respectivă acționează ca un suport pentru valoare.

Retrageri Fibonacci într-o tendință descendentă

În cazul unei tendințe primare descendente, calculul retragerilor Fibonacci este foarte similar. În acest caz, vor fi identificate următoarele:

  • Preț maxim în tendința anterioară (1)
  • Preț scăzut în perioada precedentă (2)

Odată ce aceste prețuri au fost identificate, se calculează valoarea diferenței dintre ele. Odată ce această valoare este cunoscută, prețurile țintă asociate cu fiecare retragere Fibonacci sunt obținute conform acestei formule:

Inversare (23,6%) = Citat (2) + (23,6% x (Citat (1) - Citat (2)))

Următorul grafic, care reprezintă prețul zilnic al perechii euro dolar (dolar euro), arată un exemplu de aplicare a reculurilor într-o tendință descendentă:

Pentru a calcula retracerile Fibonacci, este luată în considerare secțiunea descendentă pe care perechea a înregistrat-o între 19 decembrie 2016 și 31 ianuarie 2017. În această secțiune:

  • Prețul maxim a fost de 0,9623.
  • Prețul minim a fost de 0,9256.

Diferența numerică dintre cele două valori este 0,0367. Cu această valoare se calculează retracerile Fibonacci. Pentru declinul corespunzător 61,8%, calculul ar fi:

Recul (61,8%) = 0,9256 + (61,8% x (0,0367)) = 0,9483

În exemplul prezentat, această retragere a acționat ca o linie de rezistență și a marcat revenirea la tendința descendentă la începutul lunii martie. Un alt obstacol care a acționat și ca sprijin a fost 50% care a marcat în mod clar revenirea la tendința descendentă primară din primele zile ale lunii aprilie.

În ambele cazuri, corecțiile împotriva tendinței primare au fost asociate cu diferite retrageri ale lui Fibonacci.

La fel ca orice alt instrument de predicție a tendințelor, nivelurile Fibonacci nu sunt întotdeauna infailibile, deci este recomandabil să le combinați aplicația cu alte tehnici de analiză a tranzacționării pentru a confirma nivelurile psihologice de suport și rezistență în evoluția prețurilor de orice valoare.
Aflați mai multe despre strategiile de tranzacționare precum scalping și îmbunătățiți-vă tranzacționarea astăzi.