Cum luați decizii sub incertitudine?

Simulatorul de risc vă va ajuta să identificați, să cuantificați și să evaluați riscul proiectelor dvs. sau al deciziilor dvs. Într-un mod foarte simplu și complet în spaniolă, Risk Simulator vă permite să efectuați analize ale diferitelor tipuri de riscuri, precum și să puteți prognoza seriile lor istorice, să identificați variabile critice în evaluarea economică a proiectelor, investiții, generarea de mii de scenarii, optimizare tradițională și dinamică, generarea de rapoarte printre multe alte instrumente statistice. Și totul fără a părăsi Excel.

Risk Simulator

Cunoașteți simulatorul de risc

Accesați instrumentele tehnice și teoretice de vârf din lume, nu ratați să profitați de informațiile pe care le aveți în compania dvs. Cu cea mai recentă versiune a Risk Simulator, veți putea efectua mii de scenarii probabile în câteva secunde, conectați foi pentru a face simulări fără a fi nevoie să vă modificați foaia de calcul, să creați propriile rapoarte și să adăugați funcții software specifice pentru a dezvolta modele avansate de simulare. cele mai importante tehnici la nivel mondial pentru prognoză și ce este mai bine nu aveți nevoie de un doctorat pentru a gestiona aceste instrumente, deoarece software-ul vă permite să învățați într-un mod foarte simplu din exemple practice care sunt incluse.

Cu noua versiune veți găsi 12 limbi cu toată documentația lor actualizată, puternicul instrument de analiză a distribuției și analiză statistică pentru a evita să căutați cărți de statistici, includerea corelațiilor în ipotezele de intrare, interactivitate completă și funcționare cu versiuni pentru 32 și 64 de biți de Ms Excel. Și pentru a putea gestiona programul într-un mod mai optim, este inclus un manual de exerciții pas cu pas.

Simulare Monte Carlo

Cu simularea Monte Carlo puteți avea mii de scenarii într-o singură secundă, v-ați gândit la modul în care venitul dvs. este afectat de modificările ratei dobânzii? Cu Risk Simulator veți putea răspunde la acest lucru și la multe alte fapte care conțin incertitudine prin intermediul simulării Monte Carlo.

Optimizare

Optimizarea este o aproximare utilizată pentru a găsi combinația de intrări care permit cel mai bun rezultat posibil, îndeplinind anumite condiții pre-specificate. De exemplu:

  • Ce stocuri trebuie plasate într-un portofoliu, precum și ponderea fiecărui stoc ca procent din bugetul total.
  • Optimizați echipa de lucru pentru o linie de producție.
  • Selectați strategii și acordați prioritate
  • Optimizarea inventarului.
  • Prețuri optime și rate de redevență
  • Utilizarea angajaților pentru planificarea forței de muncă
  • Configurarea mașinii pentru programarea producției.
  • Amplasarea depozitelor pentru distribuție
  • Flexibilitate în proiectarea producției.
  • Politici de tratare în gestionarea deșeurilor.

Desigur, trebuie să folosim software-ul de optimizare pentru a obține soluția. Simulatorul de risc utilizează o varietate de algoritmi pentru a găsi cele mai bune și optime seturi de soluții. Simulatorul de risc utilizează algoritmi inteligenți pentru a accelera procesul de căutare și elimină în mod inteligent anumite zone care nu sunt optime, sporind astfel eficiența. Printre instrumentele pe care le veți găsi:

  • Optimizare statică
  • Optimizare dinamică
  • Optimizare stochastică
  • Obiective multiple din statistici de simulare: medie, medie, deviație standard etc.
  • Variabile de decizie: continuu, discret, binar.
  • Setări de optimizare: număr de repetări, precizie a soluției, toleranță, convergență, model de optimizare, metodă de calcul inițială, metodă de deducere, algoritm de căutare.
  • Algoritm genetic
  • Căutare țintă
  • Căutați o variabilă țintă

Prognozele

În prezent, posibilitatea de a prezice evenimente viitoare devine din ce în ce mai relevantă pentru companii, de aceea Risk Simulator vă oferă un set de tehnici de prognoză la nivel înalt, dar ușor de utilizat, care vă vor permite să profitați la maximum de informațiile dvs., printre tehnicile pe care le puteți utiliza sunt:

  • ARIMA
  • Mașină ARIMA
  • Econometrie auto
  • Econometrie de bază
  • Fuzzy Logic Combinatorics
  • Spline cubice
  • GARCH
  • Curba J-S
  • Lanțuri Markov
  • Modele de maximă probabilitate
  • Analiza regresiei multiple
  • Rețele neuronale
  • Extrapolarea neliniară
  • Procese stochastice
  • Analiza seriilor temporale
  • Linia de trend

Arbori de decizie

Arborii de decizie permit structurarea unui proces de decizie acolo unde sunt făcute în mod explicit posibile alternative, evenimentele probabilistice asociate fiecărei alternative, succesiunea întregului proces de decizie sub incertitudine și consecințele monetare finale pentru fiecare curs de acțiune.

Ceea ce este necesar pentru a construi un arbore de decizie este să aveți anterior o diagramă și tabele ale relațiilor logice și dependente dintre variabile și decizii, în același mod, probabilitățile, costurile și beneficiile fiecărei alternative, cele de mai sus sunt exprimate în nodurile de decizie și incertitudine și ramuri.


În concluzie, arborii de decizie sunt o metodologie foarte utilă pentru rezolvarea problemelor, motiv pentru care Risk Simulator a încorporat noul modul ROV Decision Tree. Acest nou modul vă va permite să realizați diagrama de influență și să includeți incertitudinea în variabilele sale prin intermediul a 45 de distribuții de probabilitate. În plus, veți putea efectua analize de scenariu și sensibilitate și veți putea obține o distribuție de probabilitate a fiecăruia dintre rezultatele posibile ale problemei ridicate.

Instrumentul BIZStats

RRisk Simulator, aduce un instrument pentru optimizarea analizei, procesării și prognozării datelor dvs., cu o interfață plăcută, veți putea:

  • Distribuiți datele potrivite.
  • Grafic și tabele actuale de distribuție a probabilității: executați 45 de distribuție de probabilitate pentru cele patru momente de distribuție, CDF (funcția de distribuție cumulativă), ICDF (funcția de distribuție inversă cumulativă), PDF (funcția de distribuție a probabilității), suprapuneți mai multe grafice și generați tabele de distribuție a probabilităților.
  • Analiză statistică: statistici descriptive, potrivire de distribuție, histograme, grafice, extrapolare neliniară, test de normalitate, parametri de estimare stocastică, prognoză de serii temporale, proiecții de linie de tendință etc.
  • Teste de ipoteză parametrice și non-parametrice.

Instrumente statistice și de analiză

Nu este suficient doar să efectuați simulări Monte Carlo și să generați mii de scenarii, analiza rezultatelor și verificarea rezultatelor este un pas fundamental, de aceea Risk Simulator vă permite să generați rapoarte și rapoarte precum analiza Tornado, sensibilitatea analiză, teste de ipoteză printre alte utilități cu ajutorul cărora puteți lua decizii mai precise.

Nu este suficient să faceți simularea Monte Carlo și să generați mii de scenarii, analiza rezultatelor și verificarea rezultatelor este un pas fundamental, de aceea Risk Simulator vă permite să generați rapoarte și rapoarte, cum ar fi analiza Tornado, analiza sensibilității, teste de ipoteză printre alte utilități cu ajutorul cărora puteți lua decizii mai precise.

Printre instrumentele statistice și de analiză veți găsi:

  • Diagnosticarea datelor (corelare automată, corelație, heterosedasticitate, micronumerozitate, multicoliniaritate, neliniaritate, non-staționaritate, normalitate și valori aberante)
  • Export și import de date
  • Adaptarea datelor pentru una și mai multe variabile (teste statistice precum Kolmogorov Smirnov, Chi-Square și Anderson Darling)
  • Analiza distribuțiilor de probabilitate (PDF, CDF, ICDF).
  • Teste de ipoteză pe distribuții.
  • Grafică suprapusă
  • Simulare bootstrap.
  • Segmentarea grupului.
  • Analiza scenariului.
  • Analiza de sensibilitate.
  • Analiza sezonalității, date ajustate sezonier și teste de schimbare structurală.